Mit Bollinger Band Bands zu messen Trends. Bollinger Bands sind eine der beliebtesten technischen Indikatoren für Händler in jedem Finanzmarkt, ob Investoren Handel Aktien, Anleihen oder Devisen FX Viele Händler verwenden Bollinger Bands zu übertrieben und überverkauft Ebenen zu verkaufen, wenn ein Preis berührt die obere Bollinger Band und kauft, wenn es auf die untere Bollinger Band trifft. In reibungsgebundenen Märkten funktioniert diese Technik gut, denn die Preise reisen zwischen den beiden Bands wie Bälle, die von den Wänden eines Racquetballplatzes abprallen. Bollinger Bands aber immer nicht Geben Sie genaue kaufen und verkaufen Signale Dies ist, wo die spezifischeren Bollinger Band Bands kommen in Let s nehmen einen Blick. Das Problem mit Bollinger Bands. As John Bollinger war zuerst zu bestätigen, Tags der Bands sind nur diese Tags, nicht Signale Ein Tag von Die obere Bollinger Band ist nicht in und für sich ein Verkaufssignal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist nicht in und für sich ein Kaufsignal Preis kann oft die Band laufen N jene Märkte, Händler, die kontinuierlich versuchen, die Oberseite zu verkaufen oder den Boden zu kaufen, sind mit einer quälenden Reihe von Anschlägen oder schlechteren, ein immermässiger schwimmender Verlust, da der Preis sich weiter und weiter weg von der ursprünglichen Eintragung bewegt. Vielleicht ein mehr Nützliche Weg, um mit Bollinger Bands zu handeln, ist, sie zu verwenden, um Trends zu messen Um zu verstehen, warum Bollinger Bands ein gutes Werkzeug für diese Aufgabe sein können, müssen wir zuerst fragen, was ein Trend ist. Trend als Deviance Ein Standard-Klischee im Handel ist, dass die Preise 80 liegen Der Zeit Wie viele Klischees, diese enthält eine gute Menge an Wahrheit, da die Märkte meist konsolidieren, wie Stiere und Bären Schlacht um die Vorherrschaft Markttrends sind selten, weshalb der Handel ist nicht annähernd so einfach wie es scheint Blick auf Preis auf diese Weise wir Kann dann Trend als Abweichung vom Normbereich definieren. Die Bollinger Bandformel besteht aus folgendem. BOLU Upper Bollinger Band BOLD Lower Bollinger Band n Glättungsperiode m Anzahl der Standardabweichungen SD SD Standardabweichung über Las Tn Perioden Typischer Preis TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. Der Kern, Bollinger Bands messen Abweichung Dies ist der Grund, warum sie bei der Diagnose sehr hilfreich sein können Trend Durch die Erzeugung von zwei Sätzen von Bollinger Bands ein Satz mit dem Parameter von 1 Standardabweichung und der andere mit der typischen Einstellung von 2 Standardabweichung können wir den Preis auf eine ganz neue Art betrachten. In der folgenden Tabelle sehen wir, dass, wann immer Preiskanäle zwischen Die obere Bollinger Bands 1 SD und 2 SD weg von mittlerem der Trend ist also, wir können diesen Kanal als Kaufzone definieren Umgekehrt, wenn Preiskanäle innerhalb von Bollinger Bands 1 SD und 2 SD, ist es in der Verkaufszone Endlich, wenn Preis-Mäander zwischen 1 SD-Band und 1 SD-Band, ist es im Wesentlichen in einem neutralen Zustand, und wir können sagen, dass es in keinem Mann Land ist. Einer der anderen großen Vorteile von Bollinger Bands ist, dass sie sich dynamisch an Preiserweiterung anpassen und Contracting als Volatilität erhöht und sinkt daher die Band S natürlich verbreitern und schmal in sync mit Preisaktion, die eine sehr genaue Trending Umschlag. Figure 1 Bollinger Band Kanäle zeigen Trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool für Trend Trader und Faders. Having etabliert die grundlegenden Regeln für Bollinger Band Bands, können wir jetzt Zeigen, wie dieses technische Tool von den beiden Trendhändlern genutzt werden kann, die Impulse ausnutzen und die Trader, die gerne von der Trend-Erschöpfung profitieren möchten, zurückkehren. Wenn wir zurück zum AUD USD-Chart kommen, können wir sehen, wie sich die Trendhändler bei der Einstieg in den Kurs verlassen würden Kauf-Zone Sie würden dann in der Lage sein, im Trend zu bleiben, da die Bollinger-Band-Bands den Großteil der Preis-Aktion des massiven up-move verkapseln. Was wäre der logische Stop-Out-Punkt Die Antwort ist für jeden einzelnen Händler anders als eine vernünftige Möglichkeit Wäre es, den langen Handel zu schließen, wenn die Kerze rot wurde und mehr als 75 seiner Körper unterhalb der Kaufzone waren. Die Verwendung der 75-Regel ist offensichtlich, da zu diesem Zeitpunkt der Preis deutlich ausfällt Der Trend, aber warum darauf bestehen, dass die Kerze rot ist Der Grund für die zweite Bedingung ist, zu verhindern, dass der Trendhändler aus einem Trend durch einen schnellen Beweisbewegungsweg auf den Nachteil, der in die Kaufzone am Ende des Handelsperiode Beachten Sie, wie in der folgenden Tabelle der Trader in der Lage ist, mit dem Umzug für die meisten der Aufwärtstrend zu bleiben, wenn nur der Preis beginnt, sich an der Spitze des neuen Sortiments zu konsolidieren. Figur 2 Bollinger Bandbänder enthalten Preisaktion. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Bandbands können auch ein wertvolles Werkzeug für Händler sein, die den Trend erschöpfen möchten, indem sie den Preisumschlag aussprechen. Beachten Sie jedoch, dass der Counter-Trend-Handel weit größere Fehlergrenzen erfordert, da Trends oft mehrere Versuche zur Fortsetzung vor der Kapitulation machen werden. In der folgenden Tabelle sehen wir, dass ein Fade-Trader mit Bollinger Band-Bands in der Lage sein wird, schnell den ersten Hinweis auf Trendschwäche zu diagnostizieren. Nachdem die Preise aus dem Trendkanal gefallen sind, kann der Fader entscheiden E, um klassische Verwendung von Bollinger Bands zu machen, indem du den nächsten Tag der oberen Bollinger Band kommst Aber wo du den Stopp platzierst Putting es knapp über dem Swing High wird praktisch versichern, der Trader von einem Stop-out als Preis wird oft viele Beweise zu machen Die Spitze der Strecke, mit Käufern, die versuchen, den Trend zu verlängern Hier ist, wo die Volatilität Eigentum von Bollinger Bands wird ein enormer Vorteil für den Händler Durch die Messung der Breite der niemand s Landfläche, die einfach die Reichweite von 1 bis 1 ist SD aus dem Mittel, kann der Trader eine schnelle und sehr effektive Projektionszone schaffen, die ihn daran hindern wird, auf Marktlärm gestoppt zu werden und dennoch sein Kapital zu schützen, wenn der Trend wirklich seine Dynamik wiedererlangt. Figure 3 Fade Handel mit Bollinger Band Bands. Source FXtrek Intellicharts. Die Bottom Line. Als einer der beliebtesten technischen Analysen Indikatoren, sind Bollinger Bands entscheidend für viele technisch orientierte Händler Durch die Erweiterung ihrer Funktionalität durch den Einsatz von Bollinger Bandbands, Trader können mit diesem einfachen und eleganten Tool für die Trending - und Fading-Strategien ein höheres Maß an analytischer Raffinesse erzielen. Tales From The Trenches Eine einfache Bollinger-Band-Strategie. Figure 1 zeigt, dass Intel die untere Bollinger Band bricht und schließt darunter 22. Dezember Dies zeigte ein klares Signal, dass die Aktie in überverkauft Territorium war. Unsere einfache Bollinger Band Strategie fordert eine enge unterhalb der unteren Band gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag Der nächste Handelstag war nicht bis zum 26. Dezember, das ist die Zeit Wenn Händler ihre Positionen betreten würden. Das war ein ausgezeichneter Handel 26. Dezember markierte das letzte Mal, dass Intel unter die untere Band handeln würde. Von diesem Tag an schaute Intel ganz an der oberen Bollinger-Band vorbei Dies ist ein Lehrbuchbeispiel für das, was die Strategie sucht. Während die Preisbewegung war nicht wichtig, dieses Beispiel dient dazu, die Bedingungen, die die Strategie zu suchen, um von zu erzielen, Siehe Gewinn aus dem Squeeze. Example 2 New York Stock Exchange NYX Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch, der diese Strategie verwendet, findet sich auf dem Chart der New Yorker Börse, als es die niedrigere Bollinger Band am 12. Juni 2006 brach. NYX war eindeutig in Übertriebenes Territorium Nach der Strategie würden technische Händler ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eintragen. NYX schloss unterhalb der unteren Bollinger-Band für den zweiten Tag, was unter den Marktteilnehmern eine gewisse Besorgnis erregen könnte, aber das wäre das letzte Mal, dass es unten geschlossen wurde Die untere Band für den Rest des Monats. Dies ist das ideale Szenario, dass die Strategie sucht zu erfassen In Abbildung 2, war der Verkaufsdruck extrem und während die Bollinger Bands anpassen, am 12. Juni markiert die schwerste Verkaufen Eröffnung eine Position auf 13. Juni erlaubte Trader, um direkt vor dem Turnaround. Example 3 Yahoo Inc YHOO In einem anderen Beispiel, Yahoo brach die untere Band am 20. Dezember 2006 Die Strategie forderte einen sofortigen Kauf Von der Aktie am nächsten Handelstag. Just wie im vorherigen Beispiel gab es immer noch Druck auf die Aktie Während alle anderen verkaufte, die Strategie fordert einen Kauf Die Pause der unteren Bollinger Band signalisierte eine überverkaufte Bedingung Das hat sich als richtig erwiesen, Als Yahoo bald umdrehte Am 26. Dezember hat Yahoo wieder die untere Band getestet, aber nicht unter ihm geschlossen Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo die untere Band getestet, als es nach oben in Richtung der oberen Band marschierte. Riding the Band Downward Wie wir alle Wissen, jede Strategie hat ihre Nachteile und diese ist definitiv keine Ausnahme In den folgenden Beispielen zeigen wir die Einschränkungen dieser Strategie und was passieren kann, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Wenn die Strategie falsch ist, sind die Bands noch Gebrochen und du wirst feststellen, dass der Preis seinen Rückgang fortsetzt, da er die Band nach unten fährt. Leider geht der Preis nicht so schnell zurück, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Auf lange Sicht ist die Strategie oft En korrigieren, aber die meisten Händler werden nicht in der Lage sein, den Rückgängen zu widerstehen, die vor der Korrektur auftreten können. Beispiel 4 International Business Machines IBM Zum Beispiel schloss IBM unterhalb der unteren Bollinger Band am 26. Februar 2007 Der Verkaufsdruck war eindeutig im überverkauften Gebiet Die Strategie forderte einen Kauf auf der Aktie am nächsten Handelstag Wie die vorherigen Beispiele war der nächste Handelstag ein Down-Tag war das ein bisschen ungewöhnlich, dass der Verkaufsdruck die Aktie dazu veranlasste, stark zu gehen. Der Verkauf ging weiter gut vorbei Tag der Aktie wurde gekauft und die Aktie setzte fort, unterhalb der unteren Band für die folgenden vier Handelstage zu schließen Schließlich, am 5. März, war der Verkaufsdruck vorbei und der Vorrat drehte sich um und ging zurück zum mittleren Band. Leider zu diesem Zeitpunkt die Schaden wurde getan. Example 5 Apple Computer Inc AAPL In einem anderen Beispiel, Apple geschlossen unterhalb der unteren Bollinger Bands am 21. Dezember 2006. Die Strategie fordert den Kauf von Apple-Aktien am 2. Dezember 2 Am nächsten Tag machte die Aktie einen Umstieg auf den Nachteil Der Verkaufsdruck setzte fort, den Vorrat unten zu nehmen, wo er einen Intraday Tief von 76 77 mehr als 6 unterhalb des Eintrags nach nur zwei Tagen, als die Position eingegeben wurde Übergroße Zustand wurde am 27. Dezember korrigiert, aber für die meisten Händler, die nicht in der Lage waren, einem kurzfristigen Abzug von 6 in zwei Tagen standzuhalten, war diese Korrektur von wenig Komfort. Dies ist der Fall, wo der Verkauf in Angesicht des klaren überverkauften Territoriums fortgesetzt wurde Selloff gab es keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir gelernt haben Die Strategie war richtig in der Verwendung der unteren Bollinger Band, um überverkauft Marktbedingungen Diese Bedingungen wurden schnell korrigiert, wie die Aktien zurück in Richtung der Mitte Bollinger Band. There sind Zeiten, Wenn jedoch die Strategie korrekt ist, aber der Verkaufsdruck weitergeht Während dieser Bedingungen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann der Verkaufsdruck endet. Daher muss ein Schutz vorhanden sein Nce die Entscheidung zu kaufen wurde in der NYX-Beispiel gemacht, die Aktie kletterte unerschrocken, nachdem es unterhalb der unteren Bollinger Band ein zweites Mal geschlossen Die Strategie hat uns richtig in diesen Handel. Both Apple und IBM waren anders, weil sie nicht brechen die unteren Band und Rebound Stattdessen erlegen sie sich weiter zu verkaufen und ritten die untere Band nach unten Dies kann oft sehr teuer sein Am Ende haben sich sowohl Apple als auch IBM umgedreht und das hat gezeigt, dass die Strategie richtig ist Die beste Strategie, um uns vor einem zu schützen Handel, der weiterhin die Band senken wird, ist, Stop-Loss-Aufträge zu verwenden Bei der Erforschung dieser Trades ist klar geworden, dass ein Fünf-Punkte-Stopp Sie aus den schlechten Trades bekommen hätte, hätte aber dich noch nicht aus dem Diejenigen, die gearbeitet haben, um mehr zu erfahren, sehen Sie die Stop-Loss-Bestellung - Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden. Summary Kaufen auf der Pause der unteren Bollinger Band ist eine einfache Strategie, die oft funktioniert In jedem Szenario war die Pause der unteren Band in überverkauft Ter Ritory Das Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein Stocks, die die untere Bollinger Band brechen und in überverkauft Territorium Gesicht schweren Verkauf Druck Dieser Verkaufsdruck wird in der Regel schnell korrigiert Wenn dieser Druck nicht korrigiert wird, die Aktien weiterhin neue Tiefststände und weiter In übertriebenes Territorium Um diese Strategie effektiv zu nutzen, ist eine gute Ausstiegsstrategie in der Reihenfolge Stop-Loss-Aufträge sind der beste Weg, um Sie vor einer Aktie zu schützen, die weiterhin die untere Band nach unten fahren und neue Lows machen wird. Bollinger Bands Features. Trading Bands , Die Linien in und um die Preisstruktur, um einen Umschlag zu bilden, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, dass wir interessiert sind Sie sind eines der mächtigsten Konzepte für die technisch basierte Investor, aber sie tun Nicht, wie es gemeinhin geglaubt wird, geben absolute kaufen und verkaufen Signale basierend auf Preis berühren die Bands Was sie tun, ist die ständige Frage, ob die Preise hoch oder niedrig sind Na relative Basis Bewaffnet mit diesen Informationen kann ein intelligenter Investor Kauf und Verkauf Entscheidungen durch die Verwendung von Indikatoren zu bestätigen Preis Aktion. But bevor wir beginnen, brauchen wir eine Definition, was wir mit Trading Bands sind Linien in und um den Preis gezeichnet Struktur, um einen Umschlag zu bilden Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, dass wir besonders interessiert sind Die früheste Bezugnahme auf Handelsbands, die ich in der technischen Literatur gefunden habe, ist in der Profit Magie der Aktie Transaktionszeitpunkt Autor JM Hurst s Ansatz Beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um den Preis, um bei der Zyklusidentifizierung zu helfen. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik Beachten Sie insbesondere die Verwendung von verschiedenen Umschlägen für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam in der Mitte Bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitts auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um zu erhalten Preis gewinnt Popularität, ein Ansatz, der noch von vielen verwendet wird Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag wurde um die Dow Jones Industrial Average DJIA gebaut Der durchschnittliche verwendet ist ein 21-Tage einfach gleitenden Durchschnitt Die Bands sind verschoben und Unten nach 4.Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach. Zuerst berechnen und zeichnen Sie den gewünschten Durchschnitt Dann berechnen Sie das obere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit 1 plus dem gewählten Prozent 1 0 04 1 04 Als nächstes berechnen Sie das untere Band durch Multiplikation der Durchschnittlich durch den Unterschied zwischen 1 und dem gewählten Prozent 1 - 0 04 0 96 Schließlich plotten die beiden Bands Für die DJIA sind die beiden beliebtesten Mittelwerte die 20- und 21-Tage-Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze sind in den 3 5 Auf 4 0. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die beim Versuch, einen Weg zu finden, um den Markt die Bandbreiten setzen, anstatt die intuitive oder zufällige Wahl Ansatz verwendet, bevor, schlug vor, dass die Bands Gebaut werden, um einen festen Prozentsatz der Daten über das vergangene Jahr zu enthalten Abbildung 3 zeigt diese mächtige und noch sehr nützliche Ansatz Er steckte mit dem 21-Tage-Durchschnitt und schlug vor, dass die Bands sollten 85 der Daten enthalten So werden die Bands verschoben Up 3 und unten von 2 Bomar-Bands waren das Ergebnis Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich In einer anhaltenden Stierbewegung wird die obere Bandbreite erweitert und die untere Bandbreite wird sich zusammenziehen. Das Gegenteil gilt bei einem Bären Markt Nicht nur die gesamte Bandbreite ändern sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Unter dem Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist In den späten 1970er Jahren, während Handel Optionsscheine und Optionen und In den frühen achtziger Jahren, als Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf Volatilität als die Schlüssel-Variable Um Volatilität, dann habe ich wieder um meine eigenen Ansatz für Handels-Bands Ich habe getestet, eine beliebige Anzahl von Volatilität Maßnahmen Vor dem Auswählen der Standardabweichung als Methode, um die Bandbreite einzustellen, interessierte ich mich besonders für die Standardabweichung wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Bollinger Bands sind daher sehr schnell auf große Bewegungen im Markt reagiert. Abbildung 5, Bollinger Bands sind zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts aufgezeichnet. Die Daten, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden, sind die gleichen Daten wie die für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegliche Standardabweichungen zu Plotbändern um a Gleitender Durchschnitt Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass es beschreibend für den mittelfristigen Trend ist. Hinweis, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es ist ein großer Wert bei der Betrachtung von verschiedenen Maßnahmen von Preis Der typische Preis, hoch niedrig schließen 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, um nützlich zu sein Die gewichtete Nähe, hoch niedrig schließen schließen 4, ist ein weiteres To Behalte Klarheit, ich beschränke meine Diskussion über Handelsbands auf die Verwendung von Schlusskursen für den Baustellenbaus. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristige Applikationen arbeiten genauso gut Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börsen - und Einzelaktien ist eine 20-tägige Periode optimal für die Berechnung von Bollinger Bands. Es beschreibt den mittelfristigen Trend und hat eine breite Akzeptanz erreicht Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-tägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut gedient zu werden. Der Durchschnitt, der ausgewählt wird, sollte den gewählten Zeitrahmen beschreiben. Das ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als diejenige Erweist sich am nützlichsten für Crossover-Käufe und verkauft Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur des ersten Umzugs von einem Boden bietet Wenn der Durchschnitt Penet ist Durch die Korrektur bewertet, dann ist der Durchschnitt zu kurz Wenn die Korrektur wiederum unter dem Durchschnitt liegt, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird weit öfter unterstützt, als es gebrochen ist Siehe Abbildung 6. Bollinger Bands können auf nahezu jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden Für alle Märkte und Themen würde ich einen 20-tägigen Berechnungszeitraum als Ausgangspunkt verwenden und nur daraus streiten, wenn die Umstände mich dazu zwingen, die Anzahl der Perioden zu verlängern Beteiligt sind, müssen Sie die Anzahl der eingesetzten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job ganz gut 50 Perioden mit 2 1 Standardabweichung ausführen. 10 Perioden mit 1 9 Standardabweichung. Unterband 50-Tage SMA 2 1 s Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2 1 Stück Oberband 10-Tage SMA 1 9 s Mittelband 10-Tage SMA Niedrig Band 10-Tage-SMA - 1 9 s. In den meisten Fällen ist die Natur der Perioden imma Terial alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren, die ich sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet habe, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig sind Auf einer relativen Basis Die Materie tatsächlich konzentriert sich auf die Phrase eine relative Basis Trading Bands geben nicht absoluten Kauf und verkaufen Signale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis kann mit Indikatoren verwandt werden. Einige ältere Arbeit angegeben, dass Abweichung Von einem Trend, der durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt gemessen wurde, wurde verwendet, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators für die Aktion von Preis innerhalb der Bands. If Preisschilder die obere Band und Indikator Aktion bestätigt es, kein Verkaufssignal generiert wird Auf der anderen Seite, wenn Preis-Tags die u Pper Band und Indikator Aktion nicht bestätigen, dass ist, es divergiert wir haben ein Verkaufssignal Die erste Situation ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus dem Preis zu generieren Handlung innerhalb der Bänder allein Eine obere Chartbildung, die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, stellt ein Verkaufssignal dar. Es besteht keine Notwendigkeit für die zweite Top-Position relativ zum ersten Top, nur relativ zu den Bändern Dies hilft oft in Spoting Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch Natürlich ist das Umgekehrte gilt für Tiefs. Percent bb und Bandbreite Ein Indikator aus Bollinger Bands, die ich b nenne kann eine große Hilfe, mit der gleichen Formel, die George Lane verwendet abgeleitet Für stochastik Der Indikator b sagt uns, wo wir in den Bands sind Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Bands liegen. Bei 100 sind wir Am oberen band, bei 0 sind wir am unteren band Über 100 liegen wir über den oberen bands und unterhalb von 0 sind wir unterhalb der unteren band. close - untere band. upper band - untere band. Indicator b lässt uns vergleichen preisaktion zu Indikator-Aktion Auf einem großen Push-Down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relative Stärke Index RSI Auf der nächsten Push-down zu etwas niedrigeren Preisniveaus nach einer Rallye, b fällt nur auf 10, während RSI stoppt bei 40 Wir bekommen Ein Kaufsignal, das durch Preisaktionen in den Bands verursacht wurde. Der erste Tief kam außerhalb der Bands, während der zweite Tief in den Bands gemacht wurde. Das Buy-Signal wird von RSI bestätigt, da es nicht ein neues Tief gemacht hat, so dass wir uns bestätigt haben Kaufen signal. upper band - lower band. Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird die resultierende Annäherung an die Märkte leistungsfähige Bandbreite, ein anderer Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, kann auch interessante Händler sein Es ist die Breite von Die Banden ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnittes Wh En die bands schmalen drastisch, eine scharfe expansion der volatilität tritt in der nahen künftigkeit auf. Beispielsweise hat ein Tropfen der Bandbreite unter 2 für die Standardarmen 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung nach Die Bands verschärfen sich vor dem wirklich im Gange, von denen Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Unterstützung Multikollinearität Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz von technischen Analysen erfordert die Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren Multikollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen Die Verwendung von vier Verschiedene Indikatoren alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen abgeleitet, um einander zu bestätigen ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskurse abgeleitet, eine andere aus Volumen und die letzte aus Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren bieten Aber kombinieren RSI, gleitenden Durchschnitt Konvergenz Divergenz MACD und Änderungsrate vorausgesetzt, alle wurden aus Schlusskursen abgeleitet und verwendet ähnliche Zeitspannen wou Ld nicht hier sind jedoch drei Indikatoren, die mit Bands zu verwenden, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne Probleme zu lösen. Indem Indikatoren aus dem Preis allein abgeleitet sind, ist RSI eine gute Wahl. Schlusspreise und Volumen kombinieren, um ein Gleichgewicht zu produzieren, eine weitere gute Wahl , Preisspanne und Volumen kombinieren, um Geld zu produzieren, wieder eine gute Wahl Keine ist zu stark kollinear und damit zusammen kombinieren für eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen Viele andere hätten auch gewählt werden können MACD könnte für RSI ersetzt werden, zum Beispiel Commodity Channel Index CCI war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu verwenden, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, da es dazu neigt, kolinear mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen zu sein. Die Quintessenz ist es, Preisaktionen innerhalb der Bands zur Handlung eines Indikators, den du gut kennst Für die Bestätigung der Signale kannst du dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange es nicht kollinear mit dem ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinge erstellt R, CFA, CMT und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um volladaptive Handelsbänder zu schaffen. Die folgenden Regeln für den Einsatz von Bollinger Bands wurden aus den Fragen gesammelt, die Benutzer am häufigsten gefragt haben und unsere Erfahrung über 25 Jahre bei Bollinger Bands. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von hoch und niedrig Nach Definition Preis ist hoch an der oberen Band und niedrig an der unteren Band. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator-Aktion zu kommen, um zu rigorosen Kauf und verkaufen Entscheidungen zu erreichen Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Zinsen, Inter-Market-Daten etc. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander verknüpft sein. Zum Beispiel könnte ein Impulsindikator eine Volumenanzeige erfolgreich ergänzen , Aber zwei Impulsindikatoren sind nicht besser als ein. Bollinger Bands können in der Mustererkennung verwendet werden, um zu definieren, klären Sie reine Preismuster wie M Tops und W Böden, Mama Entum-Verschiebungen, etc. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale Ein Tag der oberen Bollinger Band ist nicht in-und-von-sich ein Verkaufssignal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist nicht in-und-of - Selbst ein Kaufsignal. In den Trends der Märkte kann man die obere Bollinger Band und die untere Bollinger Band hinuntergehen. Schließt außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale Dies ist die Basis für viele erfolgreiche Volatilitätsausbrüche Systeme. Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, die Vorgaben Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Marktaufgabe benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der Durchschnitt, der als der Mittlere Bollinger-Band sollte nicht die beste für Crossover sein Vielmehr sollte es beschreibend für den mittelfristigen Trend sein. Für eine konsistente Preisbezeichnung Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen erhöht werden Von 2 bei 20 Perioden bis zu 2 1 bei 50 Perioden Ebenso, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1 9 bei 10 Perioden reduziert werden. Die traditionellen Bollinger-Bands basieren auf einer einfachen Bewegung Durchschnittlich Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein wollen. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen sein Verwendet für BOTH das mittlere Band und in der Berechnung der Standardabweichung. Machen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in der Konstruktion der Bänder Die Verteilung der Sicherheit Preise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments Von Bollinger Bands ist zu klein für statistische Bedeutung In der Praxis finden wir normalerweise 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit dem Default Par Ameter B sagt uns, wo wir in Beziehung zu den Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Bands wird mit einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet. B hat viele Verwendungen unter den wichtigeren sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indicators können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in den Prozess Um dies zu verzeichnen 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf Ein Indikator und dann berechnen b des Indikators. BandWidth sagt uns, wie breit die Bollinger Bands sind Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert Mit den Standardparametern BandWidth ist das Vierfache des Variationskoeffizienten. BandWidth hat viele Anwendungen Seine beliebteste Verwendung ist Um den Squeeze zu identifizieren, ist aber auch nützlich bei der Identifizierung von Trendveränderungen. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars von jedem verwendet werden Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genügend Aktivität enthalten müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei wo zu geben Rk. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo die Chancen zu Ihren Gunsten sein können. Eine Anmerkung von John Bollinger Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu sehen, was andere Leute mit machen Es wurden diese Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands als Antwort auf Fragen, die oft von den Benutzern gefragt wurden, und unsere Erfahrung über 25 Jahre der Benutzung der Bands zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen Erfahren Sie mehr über Bollinger Bands. Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln umfasst, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Alle Rechte vorbehalten.
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